FiQuant

La Chaire BNP Paribas de finance quantitative a été inaugurée en Octobre 2007 à l’Ecole Centrale Paris, dans le but de constituer un groupe de chercheurs travaillant sur les aspects empiriques et théoriques de la microstructure des marchés financiers et des carnets d’ordres. Fin 2011, la Chaire comptait trois chercheurs permaments, un chercheur détaché, un post-doctorant, une dizaine de doctorants. Son financement est assuré jusqu’en 2017.

La recherche au sein de la Chaire s’organise suivant trois directions principales : études empiriques des marchés et de leur microstructure ; modélisation mathématique des carnets d’ordre et actifs financiers ; analyse empirique et simulation numérique de stratégies de trading. Ces recherches sont rendues possibles grâce à l’utilisation de bases de données imposantes – la base TRTH de Thomson Reuters, les données des marchés Eurex et Xetra… – qui nous offre un environnement incomparable pour la conception, le développement et la validation de nos modèles.

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